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プロフィール
丸茂 幸平
マルモ コウヘイ
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■所属部署名 |
人文社会科学研究科 |
■電話番号 |
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■職名 |
准教授 |
■FAX番号 |
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■住所 |
埼玉県さいたま市桜区下大久保255 |
■メールアドレス |
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■ホームページURL |
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プロフィール
学歴
- 出身大学院・研究科等
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2007 , 豪クイーンズランド工科大学 , 博士 , Faculty of Business , School of Economics and Finance , 修了
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2003 , オックスフォード大学 , 修士 , 統計学科 , 応用統計学 , 修了
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1997 , 東京大学 , 修士 , 工学系研究科 , 数理工学 , 修了
- 出身学校・専攻等(大学院を除く)
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1995 , 東京大学 , 卒業
- 取得学位
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Ph.D. , Queensland University of Technology, Australia
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MSc in Applied Statistics , The University of Oxford United Kingdom
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工学修士 , 東京大学大学院工学系研究科
研究活動業績
研究業績(著書・発表論文等)
- 著書
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基礎から学ぶ実証分析
新世社:1-323 202109
ISBN:978-4-88384-333-6
丸茂 幸平
- 論文
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A Non-parametric Method for Calculating Conditional Stressed Value at Risk
Statistics and Economics,14(5):42--48 2017
Kohei Marumo
-
On optimal smoothing of density estimators obtained from orthogonal polynomial expansion methods
Journal of Risk,18(3):47-76 2016
Kohei Marumo and Rodney C Wolff
-
欧州債務危機と証券市場 ― MMLR と CDS を中心に
個人金融,Vol. 8(No. 2):63-72 2013
丸茂 幸平， 相沢 幸悦
- 学会発表
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Price Spikes in Electricity Markets and Conditional Price Distributions
第15回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計,第15回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計:179-189 291403
Kohei Marumo
-
Risk Measurement for Investment Funds
第20回ノンパラメトリック統計研究集会 201903
丸茂 幸平
-
Density estimation with orthogonal expansion under constraints
第17回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計,第17回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計:79-86 201603
Kohei Marumo
-
エルミート展開による同時密度関数とコピュラの近似
第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計,第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計:33-64 201203
丸茂 幸平
- その他
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経済分析メジャーへの招待
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A Non-parametric Method for Approximating Joint Densities and Copula Functions for Financial Markets
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Density Approximation with Orthogonal Expansions Under Constraints
研究諸活動
- 学術専門雑誌等編集
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2015-2017 , Computational Statistics, Springer
- 学術論文査読件数
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2013-2013 , Journal of Risk
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2008-2008 , Quantitative Finance
- 在外研究員等
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2014-2015 , Risk measurement with non-parametric methods
